Nesta terça-feira (18/11), às 17h50, ocorre o Colóquio de Matemática. As atividades serão realizadas no Anfiteatro do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal de Lavras (DEX/UFLA) e terão como prelecionista o professor do DEX Paulo Henrique Sales Guimarães.
O tema desta edição é “Gerenciamento do risco financeiro: uma introdução à teoria de carteiras de investimentos”. Toda a comunidade pode participar, já que o evento tem entrada gratuita e aberta ao público. O principal objetivo dos colóquios de Matemática é contribuir para o enriquecimento do ensino oferecido a estudantes de graduação.
Resumo do tema*
Risco é definido como a possibilidade de que algum acontecimento desfavorável possa vir a ocorrer. Especificamente, diz respeito à possibilidade de perda financeira, sendo, portanto, uma das principais variáveis que afetam os resultados dos investimentos. Desta forma, conhecer os riscos envolvidos no mercado é fundamental para todo tipo de investidor.
A preocupação com o binômio risco/retorno pode ser considerado um pilar para a moderna teoria de seleção de carteiras elaborada por Markowitz (1952). Mais tarde, com a contribuição de Sharpe (1964), foi criado o modelo CAPM, cuja definição do retorno de um ativo dá-se com relação a uma carteira teórica de mercado. Além desses, podem-se citar o Modelo do Índice Único de Sharpe, o Modelo de Elton-Gruber para seleção de carteira ótima e o APT (Arbitrage Pricing Theory), que são alguns dos mais utilizados para estudar a teoria de carteiras e que serão discutidos no Colóquio.
Será abordada, ainda, a otimização de carteiras, as formas de se encontrar a carteira de variância mínima e a identificação de sua importância no contexto dos modelos supracitados.